БИРЖЕВИК. Новости, аналитика, прогнозы.
Форум    


 

Главная | Фондовый рынок | ЖЗТ | Нассим Николас Талеб

"У рынка две беды: случайность и человеческое восприятие!"


 Нассим Николас Талеб – эссеист, математик и трейдер. В сферу его интересов вхдит эпистемология (раздел философии, изучающий основания знаний) случайности, а также междисциплинарные задачи на неопределенность и знание, особенно в связи с серьезными, трудно предсказуемыми событиями. Одним из первых заинтересовался механизмами торговли производными финансовыми инструментами.

 Родился Нассим Николас Талеб в 1960 году, в ливанском городе Амиун. Его семья исповедовала православие. Во время гражданской войны, начавшейся в 1975 году, они были депортированы. Отец Нассима Николаса, докотор Талеб был врачом-онкологом, занимался антропологическими исследованиями. Среди его предков – политики, представлявшие интересы православного сообщества Ливана. Так его дед и прадед по материнской линии были заместителями премьер-министра Ливана, дед по отцовской линии занимал пост верховного судьи, а еще в 1861 его пра-пра-пра-прадед служил губернатором полуавтономной Оттоманской провинции на горе Ливан.

Талеб занимал руководящие посты в брокерских фирмах Лондона и Нью-Йорка, а также работал на бирже, прежде чем основал собственную компанию хедж-фонд «Эмпирика Эл-Эл-Си» (фьючерсные сделки и продажа опционов). Он получил степень Магистра Бизнес Администрирования (MBA) В Уортон Скул и защитил кандидатскую диссертацию в Парижском университете. Автор работ «Динамическое Хеджирование» и «Одураченные случайностью».

 Талеб знает около десяти языков. Свободно владеет английским, французским и литературным арабским, говорит на итальянском и испанском, читает на древнегреческом, латыни и арамейском и ханаанском. Ему принадлежит идея создания Silvercrest-Longchamp NonGaussian Fund. Занимает должности:

  • исполнительного директора и главного трейдера в Union Bank of Switzerland. главного трейдера (деривативы) в CS-First Boston, Banque Indosuez
  • исполнительного директора CIBC-Wood Gundy.
  • трейдера по арбитражным сделкам в BNP-Paribas.
  • независимого маркет –мейкера в Chicago Mercantile Exchange
  • члена редакционной коллегии и научного комитета: U.S. Secretary of Defense’s Cross-Disciplinary Highland Panel, CISDM Center U. Mass Amherst, Journal of Alternative Investments, Warsaw Institute of Psychology, Universitе Paris-Dauphine DESS 203. Член совета директоров: Silvercrest-Longchamp NonGaussian Fund, BVI , Centaurus Capital LP Alpha Fund, Centaurus Kappa Fund.

 Талеб известен своим скептическим и анти-математическим подходом к риску и неопределенности, недоверием к моделям и статистике, а также открытой нелюбовью к академическим финансистам.

 Себя Талеб считает не трейдером, а эпистомологом. Для него биржевые спекуляции – способ достичь независимости и свободы. Об этом рассказывается в его книге «Одураченные случайностью», ставшей бестселлером на Уол Стрит и переведенной на 17 языков.

Называя себя «скептическим эмпириком», но полагает что ученые, экономисты, историки, политики, бизнесмены и финансисты переоценивают возможности рациональных толкований статистики и недооценивают влияние необъяснимой случайности в этой статистике. Таким образом, Талеб продолжает долгую традицию скептицизма, который исповедовали Секст Эмпирик, Аль-Газали, Пьер Бойль, Монтень и Дэвид Юм, считавшие, что прошлое не позволяет предсказать будущее. Талеб – последователь Карла Поппера и утверждает, что теории не могут считаться доказанными и могут использоваться лишь условно.

 В настоящее время Талеб занят исследованиями в области философии случайности и роли неопределенности в обществе и науке с уклоном в философию истории и изучение роли важных случайностей (он называет их «черными лебедями») в определении хода истории. Важно отметить, что «черные лебеди» это не обязательно негативные события или катастрофы, но и случайные удачи. По его мнению, люди не замечают этих событий, считая мир систематизированной, понятной и обычной структурой. Это явление Талеб называет «Платоническим заблуждением» и полагает, что оно порождает три искажения:

 Сказительное заблуждение: постфактум событие описывается так, что не кажется беспричинным

 Заблуждение игрока: уподобление системы случайностей игры бессистемным случайностям в жизни. Талеб считает это ошибкой современного подхода к теории вероятности.

 Заблуждение обратной статистики: уверенность, что события в будущем предсказуемы через изучение событий в прошлом.

 Труды

  • (2007) The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House, ISBN 1400063515
  • Fooled by Randomness : The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets. 2nd ed. New York : Random House, 2005. ISBN 0-8129-7521-9
  • "Le Hasard Sauvage", Paris: Les Belles Lettres, 2005, ISBN 2-251-44297-9
  • Dynamic Hedging : Managing Vanilla and Exotic Options. New York : John Wiley & Sons, 1997. ISBN 0-471-15280-3

 
Поиск
   
22:48
Дошли до ПИФов
22:44
«Роснефть» не успевает попасть в MSCI Russia
22:39
После трехдневного падения, цена на нефть пытается восстановиться
22:35
Финансовые итоги. Допраздновались?!
22:40
Нефть дешевеет в Азии, несмотря на снижение добычи Саудовской Аравии
23:32
Курс дня. Энергетическая "мстя"
19:06
Валютный рынок today. $-рубль-?
19:02
Индекс. Нефтяные цены топят рынок акций
23:30
Индекс. Рынок акций наверстывает пропущенное
23:27
Валютный рынок today. $-рубль-?
19 мая
Работа на биржах. 200% годовых
30 октября
Новая система прогнозирования
21 июля
Вы недовольны результатами своей
02 мая
Удвойте Ваш доход в торговле
05 ноября
Joe Hart has accepted that his
08 августа
china jerseys may well be a wearisome
20 июля
VEN
Перейти к форуму
Итак, игра на бирже или спекулятивные операции по торговле финансовыми активами (акциями, валютами, индексами) - это извлечение прибыли из движений цен этих финансовых активов. Иначе говоря, повышение или понижение цены на акцию, валюту или другой актив является основой прибыли биржевого игрока или спекулянта.




 
ФОНДОВЫЙ РЫНОК | ФОРЕКС | ПИФ | РЫНОК И ЗАКОН | ИНВЕСТИЦИИ | ССЫЛКИ
На главную Контакты Карта сайта